Societe Generale: sul SeDeX 12 nuovi Certificati

Societe Generale: sul SeDeX 12 nuovi Certificati a Leva Fissa long e short legati ai future sul petrolio Brent e WTI

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Societe Generale, leader su Borsa Italiana nel campo dei certificati a leva fissa con il 68,24% del controvalore scambiato nel primo semestre del 2020[1], rafforza il suo presidio sul SeDeX con dodici nuovi certificati a leva fissa long e short che consentono di investire con leva giornaliera sul rialzo e sul ribasso del contratto future (con rolling automatico) riferito ai due principali benchmark utilizzati dai mercati finanziari sulla materia prima petrolio: il WTI e il Brent.

La gamma aggiornata di Societe Generale sul SeDeX, sui contratti Future Brent e WTI, rende disponibili per la prima volta i certificati a leva fissa ±3, volti a diversificare l’offerta e pensati per coloro che cercano un’esposizione con leva giornaliera contenuta.

Nel dettaglio i nuovi certificati di Societe Generale sono:

Gli SG Certificate a Leva Fissa replicano indicativamente (al lordo di costi, imposte ed altri oneri) la performance giornaliera del sottostante moltiplicata per la leva fissa positiva o negativa[2]. La Leva Fissa viene ricalcolata ogni giorno ed è valida solo intraday e non per periodi di tempo superiori al giorno (c.d. compounding effect)[3]. Questi certificati sono disponibili su Borsa Italiana (SeDeX) con liquidità fornita da Societe Generale.

[1] Fonte: Borsa Italiana, controvalore scambiato per la categoria Leverage Certificates Class B tra il 1 gennaio 2020 e il 20 giugno

^[2] I Certificati realizzano un’esposizione a leva fissa giornaliera +/-3x, +/-5x, +/-7x al contratto future sottostante, calcolata tenendo conto delle commissioni e dei costi necessari per l’implementazione della strategia, come previsto dalla documentazione legale dei prodotti. In caso di movimenti avversi ed estremi del sottostante (oltre -/+10% per le leve +/-7x o -/+15% per le leve +/-5x o -/+20% per le leve +/-3x) è previsto il ricalcolo infragiornaliero della leva.

^[3] Il ribasamento giornaliero della leva causa il cosiddetto compounding effect (effetto della performance composta) e pertanto su un periodo superiore ad una singola seduta di negoziazione di borsa, la performance dei Certificati con Leva Fissa può differire sensibilmente rispetto alla performance del sottostante moltiplicata per la leva (positiva o negativa). Inoltre, al fine della corretta comprensione del meccanismo di calcolo delle performance si segnala che l’orario di rilevazione del Prezzo di Riferimento dei certificati (17:30) e del Prezzo di Settlement dei contratti future (sulla rispettiva Borsa di quotazione) sono differenti: ciò può portare a rilevare discrepanze nelle performance che sono tuttavia solo apparenti.

Fonte: AdvisorWorld.it